AlphaPilot — Autonome Trading-Plattform

Kontext

AlphaPilot ist eine autonome Trading-Plattform: eine Multi-Agent-Architektur, die die Struktur eines Trading-Desks spiegelt (Analysten, Risikomanagement, Execution, Aufsicht), aber von LLMs und deterministischen Regeln gesteuert wird statt von Menschen.

V1 läuft im Paper-Trading (simulierte Orders, kein echtes Kapital). Ziel ist nicht, Renditen zu versprechen — sondern zu beweisen, dass ein agentisches System unter strengen Risiko-Constraints auditierbar und reproduzierbar entscheiden und ausführen kann.

Technische Herausforderung

Agentische Systeme sind probabilistisch; ein Trading-Desk darf es auf der Risiko-Seite nicht sein. Die Kernaufgabe: Agenten frei denken lassen — und gleichzeitig Ausführung und Guardrails zu 100 % deterministisch und testbar halten.

• Verhindern, dass ein halluzinierender Agent eine Order jenseits der Limits platziert.
• Ein sofortiger Notstopp, der jede Entscheidung überschreibt.
• Jede Entscheidung nachvollziehbar — welcher Agent, welches Signal, welches Limit.

Lösung

Klare Trennung zwischen der Reasoning-Ebene (LLM-Agenten, nicht-deterministisch) und der Execution- + Risk-Ebene (deterministischer, voll getesteter Code). Keine Order passiert die Risk Engine ohne Validierung.

  Marktdaten ─▶ Analyst-Agenten (LangGraph) ─▶ Signale
                                                   │
                            ┌──────────────────────▼──────────────────────┐
                            │  RISK ENGINE  (deterministisch, 95 % Coverage) │
                            │  Limits · Exposure · Drawdown · Veto          │
                            └──────────────────────┬──────────────────────┘
                                                   │  (nur freigegeben)
                        KILL SWITCH ◀──────────────┤
                                                   ▼
                                         Execution + Audit-Log

• 18 spezialisierte Agenten als Graph orchestriert (LangGraph), gemeinsamer State.
• Deterministische Risk Engine: Exposure-Limits, Drawdown, Position Sizing — reiner Code, 95 % Coverage, kann jeden Agenten überstimmen.
• Priorisierter Kill Switch: stoppt jede Ausführung mit einem Call, unabhängig vom Agent-Zustand.
• 608 Tests (Unit + Integration) auf der Risk- und Execution-Logik.
• Einheitlicher Broker-Contract: Port BrokerAdapter + Hook on_fill
  • .fills-Historie. Alpaca-Paper-Broker in der Sandbox; PaperBroker- Fallback für Offline-Tests und CLI-Demo.

Ergebnis

• v1.5.0 ausgeliefert — vollständige Pipeline Daten → Entscheidung → Paper-Execution → Audit.
• 608 Tests, 95 % Coverage auf den kritischen Pfaden.
• Kill Switch und Risk Engine verifiziert: keine Order rutscht an den Limits vorbei.
• Next.js-Dashboard zur Echtzeit-Beobachtung von Entscheidungen und simuliertem P&L.

Learnings & Trade-offs

• Die deterministische Grenze ist das Produkt. Wert entsteht nicht durch „intelligente” Agenten, sondern durch die getestete Barriere, die sie einfängt.
• Paper-Trading zuerst — klar so benannt: kein aufgeblähter Backtest, der als real verkauft wird.
• Roadmap V2→V4: Redis + LLM-Agenten; ephemere Agenten + Selbstverbesserung; Fund Mode mit echtem Kapital nach Review.